Sistema de trading: ¿objetivo de beneficios diario o dejar correr las ganancias?

En este post pretendo mostrar la disciplina que hay que mantener para lograr ganancias consistentes. Como en otros muchos aspectos de trading, este nos obliga a elegir uno de los 2 posibles caminos, aunque ambos puedan parecer igualmente buenos.

En el trading no caben medias tintas y siempre nos obligará a seguir una linea de acción para aprender una rutina. Aquel que intente seguir varios caminos a la vez fracasará. Por tanto debemos tener muy claro cual es el principal exponente en cada una de las partes que compone el trading (gestión del dinero, técnica de entrada, técnica de salida, etc…)

ASISTEMA (Sin Stop-loss):

+10, -2, -7- -14, -20, -8, -13, +25, -17, +11, -45, -3, -12, +7, -80, -250

La secuencia de resultados de operaciones arriba expuesta refleja el tipo de sistema más usado por la mayoría de los traders perdedores.

Alguna operación positiva con mínimas ganancias, varias operaciones negativas seguidas y un par de operaciones perdedoras que lastran la cuenta casi definitivamente.

Esta es la secuencia típica de un trader que no utiliza stop-loss en sus operaciones.

SISTEMA:

partiendo de que ya usamos un stop-loss en todas las operaciones y que abrimos cada una de estas con un número adecuado de contratos o lotes, surgirá una nueva bifurcación en nuestra operativa que debemos resolver para seguir el camino.

Secuencia con un stop-loss del 1% del total de la cuenta:

-10, -9, -10, -7, -9, +6, +10, +22, -10, -9, -10, -10, – 9 +20, -9, -9, -10, -8-, -8

La secuencia anterior refleja los resultados de una cuenta, con capital inicial de 1.000 euros, en la que el trader opera con el mínimo número de contratos o lotes y en el que aplica como stop-loss el 1% del total.

Como se puede ver, cada vez que la operación acaba en pérdidas este acaba perdiendo el 1%. (Nótese que es sólo un ejemplo, ya que la pérdida del 1% supondría 10 euros sólo en la primera pérdida, a partir de ahí iría disminuyendo igual que la cuenta).

Las pérdidas de este sistema encierran 2 dilemas:

¿ Cerrar cuando haya x ganancias (objetivo) o dejar correr la posición en beneficios?:

 

1.- CERRAR CUANDO HAYA X GANANCIAS:

Con esta opción nunca lograremos dejar correr las ganancias cuando agarremos una tendencia buena ya que cerraremos lo operación al alcanzar el objetivo, pero si podremos optar a conseguir una cantidad diaria de dinero, que por supuesto, será mucho mayor según podamos operar con más contratos.

Hay que recordar que para ganar dinero de esta manera tendremos que tener una buena cuenta que nos permita operar con muchos contratos.

También podemos empezar con un mínimo capital pero al principio no podremos extraer de la cuenta ninguna cantidad del dinero ganado, para vivir, ya que el objetivo será la de reinvertir los beneficios para poder operar en el futuro con un número de lotes o contratos adecuado para lograr una cantidad de dinero aceptable diariamente.

Para operar con éxito de esta manera tendremos que elegir muy bien las oportunidades que se nos presentan, ya que si bien, sólo perdemos de cada vez el 1%, la suma de varias operaciones fallidas hará más difícil conseguir el objetivo diario.

Por ejemplo, si tenemos un objetivo diario de 50 euros y ya hemos sufrido 3 perdidas de 10 euros, el objetivo ya no serán los 50 euros sino 80. Se demuestra así el peligro de la sobreoperación para lograr la consistencia.

Esto refleja la necesidad de entrar en aquellas operaciones con probabilidad de 3 a 1 de manera que para un riesgo de 10 euros podamos tener la probabilidad de ganar 30.

Ni que decir tiene que sólo podremos abrir una operación cuando esta nos deje poner el stop al 1% como máximo. Todas aquellas operaciones que nos pidan ponerlo a más del 1% tendremos que descartarlas por muy seguras que nos parezcan. La disciplina es la disciplina. Tendremos que esperar para entrar en dichas operaciones a tener el dinero suficiente en la cuenta.

 a) La ventaja de esta opción es que una vez alcanzado el objetivo cerramos por lo que la ganancia se consumará y nunca acabará en negativo ni hará saltar el stop-loss.

b) La desventaja viene de que nos perderemos tendencias en las que podríamos haber ganado mucho más dinero.

c) En esta técnica será muy difícil añadir más lotes o contratos a las ganancias.

 

2.- DEJAR CORRER LA POSICIÓN:

El problema de dejar correr las ganancias es que muchas de las operaciones en las que estamos ganando una buena cantidad de dinero pueden acabar en negativo tras saltar el stop-loss.

De todas maneras esta forma de operar pudiese ser la idónea ya que refleja, muchas pequeñas pérdidas y pocas pero grandes ganancias. Depende de la fuerza mental del operador el ser capaz de soportar una serie seguida de pérdidas antes de afrontar la ganancia.

El posible cierre, tras estar en ganancias, por stop-loss, se puede subsanar haciendo «Break Even» (corriendo el stop al punto de entrada donde no habrá pérdidas ni ganancias).
NOTA: correr el stop a «break even » no es fácil de hacer ya que hacerlo pronto puede puede derivar en que nos salte el stop antes de tiempo para ver después como la cotización coge la dirección prevista.

Cuando se está en ganancias, para aprovecharlas y que sea el propio mercado el que nos expulse de la posición, deberemos usar un trailing-stop..

Muchas de las operaciones que están en negativo en la secuencia han sido por querer dejar correr las ganancias por lo que para evitarlo debemos entonces aplicar lo anteriormente expuesto. Esto ha pasado porque operaciones en positivo se han dado la vuelta y han echo saltar el stop.

Lamentablemente es la única manera de coger grandes beneficios dejando correr la posición. Limitar este inconveniente, vuelvo a repetir, viene por usar el Break Even y el trailing stop.

E igualmente que en la opción 1), tendremos que descartar operaciones en las que poner el stop supongan arriesgar más del 1%. Cuando tengamos más dinero en cuenta podremos entrar en estas operaciones.

Por tanto, el trader debe estudiar que opción le va mejor y aplicarla a rajatabla. Será la disciplina la que le hará o no llegar a buen puerto.

 La opción elegida en mi operativa es: dejar correr las ganancias