Redefiniendo el sistema de trading

He aquí una serie de circunstancias que a más de uno le hará pensar y quizá variar su sistema de trading actual.

Quede claro que la visión general acerca de por donde puede discurrir la cotización, soportes, resistencias, etc… es más evidente o predictiva cuanto mayor hacemos el Time Frame en el cual observamos el mercado.

Es cierto que a mayor Time Frame sobreoperamos menos porque las señales de compra-venta son, evidentemente, menos.

Pero muchísimo cuidado con esto. Muchísimo cuidado con escoger los TF mayores (por ej: semanal) para operar únicamente porque ofrece menos señales y así evitamos la sobreoperación, tan presente en el intradía y una de las mayores “enfermedades mortales” de la cuenta de un trader.

Mucha atención:

Si operando, por ejemplo, en intradía haces 200 operaciones, trasladando tu sistema a un Time Frame semanal harás igualmente las 200 operaciones (igual de bien o igual de mal) sólo que en vez de efectuar las 200 operaciones en 1 mes, las harás en 10 años.

¿Se entiende lo que quiero decir?

No sólo por aumentar la temporalidad vas a operar mejor.

Por lo tanto, tener definida primero una buena estrategia es fundamental a la hora de operar, sea en el espacio temporal que sea.

¿Donde está entonces uno de los fallos más grandes del operador?

En entrar en el mercado a diestro y siniestro.

El trader, por vocación, ve una ocasión de entrada a cada momento, bien sea por técnico, bien sea por macro.

Entonces, debe tener mucho cuidado a la hora de efectuar una operación y a la hora de encontrar el motivo de por qué hacerlo.

Vamos a pararnos aquí un poco más y que cada uno elija lo que más le convenga:

“Tiempo” está relacionado con “entradas” y porcentaje de acierto.

A mayor número de técnicas de entrada más cantidad de entradas y más bajo, por media, el porcentaje de acierto.

Esto es porque si tenemos 3 técnicas de entrada con un porcentaje de acierto del 40%, 30% y 50% respectivamente, la media dará un porcentaje de acierto del 40%

Y si nos quedamos con la técnica que nos arroja el 50% de aciertos tendremos que entender que tardaremos más tiempo en entrar en el mercado.

Es algo que cada trader en particular debe valorar.

O más técnicas y menos porcentaje de acierto o menos técnicas y más tiempo esperando a que el mercado nos envíe una señal.

Pero lo que quiero dar a entender muy seriamente: no se puede “disparar” a todos los lados. No se puede entrar en cada oportunidad que nos parezca ver porque sino sí estaremos sobreoperando y sí tendremos muchísimas operaciones negativas.

Y si a esto le sumamos la manía del trader de no dejar correr las ganancias, de retirarse en la primera ganancia, no es que yo me lo invente, es fácil ver que el saldo, sí o sí, de la cuenta bajará rápidamente.

Si tienes muchas operaciones negativas y las que son positivas las cierras pronto, lamentándolo mucho, las cuentas no salen.

Es por este motivo que yo únicamente utilizo una técnica de entrada e intento, en lo más posible operar en el lado corto del mercado, a no ser que lo ocasión al alza sea indiscutible, por decirlo de alguna manera.

Lo cierto es que a menor Time Frame más disminuyo las operaciones en ambos lados del mercado.

Pero bueno, la estrategia debe ser clara, y más que esto, debe ser respetada sino no tenemos estrategia.

En los mercados mantener la disciplina que nos demanda la estrategia es sólo para seres sobrenaturales, lo asumo.

Otra cosa que añadir respecto al % de acierto que hay que tener muy presente:

El porcentaje de acierto no dice mucho sobre si tus ganancias son importantes o no.

Las buenas operaciones, las que nos arrojan los mayores beneficios, sólo son unas cuantas. El resto, aunque pertenezcan al lado de las cerradas en verde, son paja, son insignificantes para aumentar el capital de la cuenta, para lograr la consistencia.

Si tienes un % de acierto del 50% seguramente sólo el 5% de las operaciones sean las que le den impulso a tu cuenta.

Mucho cuidado con cerrar antes de tiempo estas operaciones porque con el restante 45% de operaciones positivas no bastará porque las ganancias que generan serán “comidas” por las operaciones negativas que tengas.

¿Pero claro, cuales son?

No lo sabremos, lo intuiremos.

Y aun peor.

Como seguramente dejaremos correr todas las operaciones positivas en el afán de dar con la gran operación nos encontraremos con que la mayor parte de todas ellas se darán la vuelta para alcanzar el stop-loss.

Es algo que golpea muy duramente nuestra línea de flotación mental.

Tener ganancias importantes y que estas se den la vuelta para cerrar en negativo es algo realmente desesperante, algo muy difícil de aguantar.

Y lo malo es que ocurre muy frecuentemente.

Por lo tanto, no cuenta el % de acierto sino la calidad de nuestras operaciones positivas.

Así que debemos contar con que las operaciones positivas sean muy pocas y el resto realmente abundantes. De ahí que las pérdidas deban ser lo más pequeñas posibles para que las ganancias compensen. De ahí que debamos limitar nuestras entradas a una única técnica para bajar el % de fallos. De ahí que no debamos romper la disciplina de las reglas que hemos trazado.

Llegados aquí creo que se han abordado una serie de importantes premisas que serán los pilares del sistema de trading de cada uno y que ayudarán a redifinir un sistema común hacia otro de más calidad.

Y puestos ya en la rampa de salida mucho cuidado con empezar con un sistema nuevo cada x tiempo. Los mejores sistemas son aquellos que aprenden de si mismos, con sus aciertos y sus fallos, por muy malos que sean al principio.