¿Por qué hay que arriesgar un porcentaje muy pequeño del capital total en cada operación?

Te envío esta reflexión para si quieres devolverme un comentario al respecto.
Parece ser que los trader exitosos arriesgáis entre el 0.5 y el 3% del capital como máximo, según he leído en múltiples ocasiones. Por otro lado hay libros sobre gestión del capital que insisten en que para alcanzar el máximo crecimiento de la cuenta debe calcularse la fracción óptima y arriesgarla en cada operación, y algunos de los sistemas mas conocidos pueden arrojar fracciones óptimas de por ejemplo un 30%, y me quedo corto porque hay otros ejemplos de sistemas cuya fracción óptima es un 70%. Esto implica que cada vez que ponemos en marcha una operación podemos perder esos porcentajes tan grandes.

Entonces, que alguien me explique porque los que lo hacéis bien arriesgáis tan poco. Dudo que voluntariamente estéis poniendo freno al potencial del sistema. Una posible respuesta podría ser que en realidad la ventaja de los sistemas que usais los que sois rentables sea tan poca que en realidad la fracción óptima corresponda a esos porcentajes que manejais (0.5-3%). Otra respuesta que se me ocurre estaría en el ámbito psicológico, por no poder soportar esas pérdidas temporales tan grandes.
Tampoco me satisface la explicación de que se necesitan grandes cantidades de capital para aplicar la fracción óptima, pues también salen los números para cuentas normalitas.

Respondiendo a Carlos:

Yo, en particular, el 0,75% y bajando.

Eso que lees en los libros sobre la gestión del capital en el trading es un “rollo” y no vale la pena complicarlo tanto.
Yo usaba el fixed-ratio pero, como te digo, no hace falta irse a fórmulas complejas.

¿Sabes porque arriesgamos tan poco?
Simplemente porque el historial del trader consistente refleja muchas operaciones negativas con pequeñas pérdidas y pocas positivas pero con grandes ganancias.

Es por eso que hay traders consistentes con un porcentaje de acierto del 30% ó 35%.

Si arriesgaran más porcentaje, debido a la baja fiabilidad en el acierto, rápidamente acabarían con su cuenta.
Por lo tanto, para suplir esa carencia en el acierto y para no “matarse” con el timing de mercado arriesgan muy poco de manera que indirectamente están aumentando las probabilidades de acierto por otro canal diferente.

Saben que en algún momento van a estar en lo cierto, y eso es lo que cuenta, ya que sólo tienen que dejar correr los beneficios para que la cuenta crezca exponencialmente.

Un trader que arriesga sólo el 0.5% imagínate el rango de acción que tiene para poder fallar varias operaciones incluso seguidas hasta que aparece la verdadera sin que su capital total se resienta ni lo más mínimo.

El verdadero potencial del sistema viene cuando, debido al aumento progresivo del capital total, puedes operar cada vez con más lotes pero siempre con un riesgo minúsculo, sin aumentarlo para nada, si cabe disminuirlo aun más.

Por tanto, por un lado limitas y reduces las pérdidas y por otro ilimitas y potencias las ganancias.

Para calcular el número de lotes te puede ayudar el siguiente artículo:

Cómo calcular el número de lotes…